一、课程的性质和目的

本课程是为经济学类各本科专业和硕士生开设的专业基础课，是教育部规定的经济学类各专业的八门核心课程之一。计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济学分支，因此它是现代经济学专业的重要基础课程。通过本课程的教学，使学生掌握计量经济学的基本理论和方法，熟悉计量经济学的基本内容和工作程序，能够独立建立并应用简单的计量经济学模型（单方程和联立方程模型）分析实际的经济问题。会使用常用的计量经济学软件，例如EVIEWS、SPSS、SAS等。具有进一步学习与应用高级计量经济学理论、方法与模型的基础和能力，同时能了解现代经济学的特征和本学科的最新发展情况。教师在讲授本课程时，要特别注重经济理论分析，突出体现本课程属于应用经济学分支的性质和经济理论概念定量化的特点。

二、课程教学内容

第一章    绪论（4学时）

主要内容：计量经济学的基本概念、产生和发展；计量经济学模型的构成；建立计量经济学模型的步骤：理论模型的设定、样本数据的收集与处理、模型的参数估计、模型的检验、模型的应用。

要求：理解计量经济学的基本概念、产生和发展。掌握计量经济学模型的构成以及计量经济学的应用步骤。了解计量经济学所涉及的内容、主要应用。

难点：计量经济学模型的构成以及计量经济学的应用步骤。

自学：复习宏观经济学和微观经济学、概率论和数理统计学、经济统计学。

第二章    单方程线性回归模型（8学时）

主要内容：线性回归模型概述；一元线性回归模型；多元线性回归模型：模型的参数估计、参数估计量性质、模型的检验（1、经济意义的检验。2、统计检验：R2检验（含调整后的R2）、R检验、F检验、T检验，残差标准差检验。3、预测检验）；预测（置信区间）

要求：本章是课程的重点，了解单方程线性回归模型的基本理论、方法以及建立模型的计算步骤，会应用计量经济学软件进行单方程模型的OLSE法的估计、模型的检验和预测。独立完成从收集数据资料到建立单方程线性回归模型的全过程工作。并会应用单方程模型来解决实际经济问题。

难点：模型检验和计量经济学软件的使用（如EVIEWS）。

上机（3学时）：

主要内容：Eviews基本操作，数据输入、输出，生成新序列，各种统计量的计算，OLSE法、预测、作序列图和相关图。

要求：独立上机完成所讲内容并能熟练掌握，会对输出结果进行分析和检验。

第三章    计量经济学检验（9学时）

主要内容：第一节  异方差：异方差的概念，异方差的来源及引起的后果，异方差的检验：1、图示法；2、Goldfeld-Quandt法；3、Gleiser法；4、斯皮尔曼(Spearman)等级相关检验

，异方差的修正方法：模型变换法（即Gleiser法）；加权最小二乘法。

第二节     序列相关性：序列相关性的概念，序列相关性的来源和引起的后果，序列相关性的检验：

a)  图示法（一元与多元模型的不同处理方法）；2、Durbin-watson法，

序列相关性的修正方法：1、一阶差分法；2、广义差分法（分一元和多元模型进行介绍、非线性模型的广义差分法）；3、杜宾两步法以及杜宾两步法在EViews中的实现步骤）

第三节  多重共线性：多重共线性的概念，产生的原因和引起的后果，多重共线性的检验（（一）整体检验X1，…，XK是否存在多重共线性；（二）、具体检验个别自变量之间的多重共线性：1、方程只有两个自变量的检验方法：相关系数法；2、方程含三个以上自变量的检验方法：①方差扩大因子法（VIF法）；②逐步回归法: 逐步引入和逐步去掉。）多重共线性修正方法：1、剔除共线性变量；2、差分法（含广义差分）3、改用相对变量的形式；4、减小参数估计量的方差；

5、对样本处理

要求：了解模型的异方差、序列相关性、多重共线性的概念和来源，掌握它们各自的几种常用检

验方法以及修正方法并能应用于处理实际问题。

难点：各种检验方法和上机计算。

上机（3学时）：

主要内容：各种对象与其它软件交换问题、矩阵运算、预测区间的计算、异方差、多重共线性、自相关的检验和修正、虚拟变量模型、非线性模型、广义差分模型的建立、杜宾两步法、加权最小二乘法。

要求：熟练掌握所讲内容并能用于分析实际经济问题。

第四章    单方程非线性模型（2学时）

主要内容：非线性模型的线性化：1、多项式模型。2、双曲线模型。3、半对数模型。4、幂函数模型。5、指数函数模型。6、S型曲线模型，参数估计及实例（一、OLSE法。二、迭代法（NLS法））

要求：掌握可化为线性的非线性模型的几种常用模型。会对非线性模型进行线性化和参数估计。

难点：非线性模型的线性化和EVIEWS中的NLS法的使用。

第五章    虚拟变量和滞后变量模型（5学时）

主要内容：第一节  虚拟变量模型：一、虚拟变量的概念；二、虚拟变量的引入方式及其参数含义（1、加法方式；2、乘法方式；3、混合方式）；二、虚拟变量的设置原则（1、避免出现多重共线性；2、基准类的选取和虚拟变量的取值方式）；三、虚拟变量的作用：1、用于消除异常数值的影响。2、体现季节因素。3、体现其它非量化因素（如：政策因素等）。

第二节  滞后变量模型：一、含有滞后变量模型的一般形式：1、分布滞后模型；2、自回归模型；3、混合模型。二、建模过程：1、如何确定滞后期：①用经验方法；②用计算变量之间的滞后相关系数方法来确定；③用T检验进行筛选；④用AIC准则。2、如何选取滞后变量的样本。3、参数估计。4、模型检验（H检验）。5、模型的参数含义及分析。

要求：了解虚拟变量的概念、引入方式及其在模型的作用，掌握虚拟变量设置原则。掌握滞后变量模型的一般形式、样本数据取法及其参数估计。

难点：虚拟变量的引入方式、滞后变量模型的模型检验和模型的参数含义及分析。

第六章    联立方程模型（10学时）

主要内容：第一节  联立方程模型的基本概念：一、变量；二、结构式与简化式模型（1、结构式；2、简化式和参数关系体系3、简化式的参数估计）；第二节  联立方程模型的识别：一、识别的概念：1、识别的定义；2、恰好识别、过度识别和不可识别。二、识别的方法：1、结构式的识别方法；2、简化式的识别方法；3、实际应用中的经验方法；第三节  联立方程模型的估计：一、单方程的估计方法（工具变量法；间接最小二乘法；二阶段最小二乘法及实例）；二、联立方程的系统估计方法：三阶段最小二乘法（1、参数估计的步骤；2、实例）；三、上述各种估计方法的比较；第四节  联立方程模型的检验：一、经济意义检验；二、拟合效果检验；三、预测检验；四、方程间误差传递检验；五、样本点间误差传递检验。

要求：了解线性联立方程计量经济学模型的基本概念，模型的构成以及联立方程的矩阵表示，掌握模型的结构式与简化式表示和计算。掌握联立方程的识别方法。掌握单方程的估计方法（间接最小二乘法，工具变量法、二阶段最小二乘法）和联立方程的系统估计方法（三阶段最小二乘法）。掌握联立方程的检验。会建立和用联立方程模型来解决实际经济问题。

难点：模型识别、单方程估计方法和系统估计方法和上机计算。

自学：完成从收集数据、上机计算、实证分析到写出分析报告等整个过程建立一个联立方程模型。

上机（3学时）：

主要内容：2SLS法中的二种方法、3SLS法及联立方程的建立及拟合值联立求解，模型检验和结构分析等。

要求：学会2SLS法中的工具变量法和分两阶段方法来求解模型，学会3SLS法以及联立方程模型的拟合值联立求解，并能应用于实际问题。

第七章    单方程模型的应用（7学时）

主要内容：第一节  模型影响因素的选择：一、影响因素的选择方法以及应注意几个问题；二、若干实例；第二节  生产函数模型：一、几个重要概念： 1、生产函数概念；2、规模报酬；3、边际产出；4、替代弹性；5、边际替代率；6、产出弹性；7、技术进步；二、C-D生产函数： ，1、各种变量的含义及其数据质量问题；2、产出弹性。3、规模报酬；4、技术进步水平、系数以及它对产出的贡献率；5、参数估计和实例；三、增长速度方程：y=a+αk+βl：1、一般形式；2、技术进步、资本、劳动增长对产出增长的贡献率；3、参数估计方法及实例；第四节  需求函数模型：一、单方程需求函数（1、线性形式、对数形式、半对数形式；2、耐用消费品的需求函数）；二、联立方程需求函数：扩展线性支出系统：1、模型形式；2、参数估计及实例；3、结果分析：①边际消费倾向，②自价格弹性，③互价格弹性，④消费结构。第五节  投资函数模型：一、加速原理模型；二、投资滞后分布模型。第六节  其它常用的单方程模型。

      要求：掌握实际问题中模型的影响因素选择方法。掌握需求函数、生产函数、投资函数以及经济学的其它领域函数的建模思路和如何应用这些函数处理实际问题。在实践中提出和发展新的模型和经济理论。对每类函数能分别选择一个研究对象，收集数据资料、上机估计、检验、修改、建立中国的实际模型，并进行经济分析和写出分析报告。

     难点：实际问题中理论模型的设计、实证分析。

     自学：阅读有关的学术刊物和书，熟练上机计算。

三、课程教学的基本要求

本课程是涉及和综合了若干门课程的一门边缘课程，所需的知识较多，理论性和实用性均较强，所以其教学环节应包括：课堂讲授、实验（学会软件的使用和模型的建立和各种计算）、做练习、答疑、课外上机练习、期末考试和独立完成一篇课程论文。此课程最好在多媒体教室上，在讲课时能演示软件的使用。在讲授过程中做到条理清楚、重点突出、化解难点、理论内容和实例相结合。在每讲完一部分内容时使用EVIEWS软件进行实例的模型求解、作图、化解繁杂的计算，重点放在实证分析上；同时注意培养学生的对实际经济问题的独立分析和解决问题的能力，要求学生独立找相关的资料建立实用的、可行的模型并上机运算和分析写出报告。从而使学生初步具备了从研究经济理论出发能建立和应用模型对现实经济问题进行实证分析的能力。

建议本课程的学时数为：讲课45学时，课内上机9学时，共54学时。另外课外上机30学时。

四、建仪教材与教学参考书

[1] 李长风，《经济计量学》，上海财经大学出版社，2000年3月；

[2] 庞皓，《计量经济学》，西南财经大学出版社，2001年8月；

[3] 赵国庆，《计量经济学》，中国人民大学出版社，2001年2月；

[4] 于俊年，《计量经济学》，对外经济贸易大学出版社，2001年1月；

[5] 何晓群，《现代统计分析方法与应用》，中国人民大学出版社，1998年11月；

[6] 张涛等译，达莫达尔N. 古亚拉提 ，《Essentials  of  Econometrics( 2 nd Edition)》，机械工业出版社，2000年7月；

[7] Eviews Version 3.1, Copyright 1994-1998(美国)；

[8] http://www.eviews.com : 计量经济学软件包Eviews网址。