| 建设背景 巴塞尔银行监管委员会于2004年发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称‘新协议’），对国际银行业的风险管理提出了更全面、更具风险敏感性的要求。鉴于实施新协议可以为国内银行改进风险管理提供指导，并有效增强监管机构的监管力度，进一步提升国内银行的国际竞争力，缩小与国际先进银行的差距，中国银行业监督管理委员会发布了《中国银行业实施新协议指导意见》，根据指导意见各家商业银行要进行新巴协议的实施，其中最重要的就是内部评级法实施。 我国作为全球化背景下的发展中大国，并且将在2006年实现金融业的全面对外开放，从经济、金融的发展方向和战略来看，必然要逐步实行新资本协议提出的相关规则。因此，了解巴塞尔新资本协议的性质、评估其内容、特点及其对我国的影响，进而采取因应之道深化我国的金融改革、完善金融监管及相关立法，无疑具有非常重要而且迫切的现实意义。 解决方案内部评级法包括许多不同的资产组合，各类风险暴露所采用的资本计算方法也不尽相同。按照内部评级法法的要求将银行账户分为具有不同潜在风险特征的五大资产类别。资产类别包括（a）公司，（b）主权，（c）银行，（d）零售，（e）股权。在公司资产大类中，又分为专业贷款和其他公司贷款。 内部评级能够提供客户违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、预期损失率（EL）、违约敞口（EAD）等核心关键指标计算，不仅在授信审批、贷款定价、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、计提准备金、分配经济资本等组合管理的重要基础。 基于国家“核高基”中间件InforSuite产品打造的内部评级系统在银行风险管理中的应用架构如下图所示：
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